ESG取值组合优化与动态资产定价：国泰君安精品文献解读

本文提出将ESG评级纳入动态资产定价的统一框架，构造ESG版本的组合优化、资本市场线、风险度量、期权定价及影子无风险利率。引入风险厌恶系数α和ESG亲和系数λ，为战略与战术配置投资者提供新思路。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 29。

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适合战略配置投资者、战术配置投资者、资产配置研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、ESG等议题。