新股定价模型：量化打新系列之三，最大化持有收益与合理报价

2022-07金融投资19📊 光大证券¥2

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报告摘要

本报告从定量角度提出新股涨幅预测和合理报价分析模型，多因子模型回归R2接近0.5，成功预测2021年10月至2022年5月间53只破发新股。利用牛顿迭代法求解合理报价上限，助力打新避免亏损。

本报告从定量角度提出新股涨幅预测和合理报价分析模型，多因子模型回归R2接近0.5，成功预测2021年10月至2022年5月间53只破发新股。利用牛顿迭代法求解合理报价上限，助力打新避免亏损。核心数据:回归R2接近0.5;破发预测阈值50%;成功预测53只。

本报告由光大证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 19。

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适合打新投资者、量化研究者、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、合理报价等议题。