新股定价模型：量化打新系列之三，最大化持有收益与合理报价

2022-07金融投资19📊 光大证券¥2

📄 文件全名: 《量化打新系列报告之三：新股定价模型，最大化持有收益与合理报价-光大证券》
🎯 适合读者: 打新投资者量化研究者金融从业者
📊 核心数据: 回归R2接近0.5
破发预测阈值50%
成功预测53只
🏷️ 核心议题: #金融投资#合理报价

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告从定量角度提出新股涨幅预测和合理报价分析模型，多因子模型回归R2接近0.5，成功预测2021年10月至2022年5月间53只破发新股。利用牛顿迭代法求解合理报价上限，助力打新避免亏损。

📋 核心要点(部分)

新股定价研究目标
回归模型设定
多因子新股收益定价模型
新股破发预测
合理报价模型

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