华泰证券金工深度研究：分析师共同覆盖因子与图神经网络应用

2022-07金融投资31📊 华泰证券¥2

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报告摘要

本报告基于A股市场，构建分析师共同覆盖关联动量因子CF_RET，有效捕捉股票间领先滞后效应；并融入图神经网络（GAT），提升量价因子合成效果。回测期2015至2022年，累计RankIC表现优异。

本报告基于A股市场，构建分析师共同覆盖关联动量因子CF_RET，有效捕捉股票间领先滞后效应；并融入图神经网络（GAT），提升量价因子合成效果。回测期2015至2022年，累计RankIC表现优异。核心数据:31页,2015/4/1,2022/6/30。

本报告由华泰证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 31。

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适合研究员、量化投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、图神经网络等议题。