华泰证券金工深度研究：分析师共同覆盖因子与图神经网络应用

2022-07金融投资31📊 华泰证券¥2
📄 文件全名
《金工深度研究：分析师共同覆盖因子和图神经网络-华泰证券》
🎯 适合读者
研究员量化投资者金融分析师
📊 核心数据
  1. 31页,2015/4/1,2022/6/30
🏷️ 核心议题
#金融投资#图神经网络
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报告摘要

本报告基于A股市场，构建分析师共同覆盖关联动量因子CF_RET，有效捕捉股票间领先滞后效应；并融入图神经网络（GAT），提升量价因子合成效果。回测期2015至2022年，累计RankIC表现优异。

📋 核心要点(部分)

  1. 分析师共同覆盖的关联动量因子
  2. 图神经网络模型构建
  3. 实证分析

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