投资者关注度与股票回报：综合关注度指数对股市预测能力研究

2022-07金融投资22📊 招商证券¥2
📄 文件全名
《“琢璞”系列报告之六十四：投资者关注度与股票回报-招商证券》
🎯 适合读者
金融从业者量化研究员投资者
📊 核心数据
  1. 12个代理变量
  2. 1-2年
🏷️ 核心议题
#金融投资#股票回报#股市#能力
📦 本报告属于月份合集
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报告摘要

本文介绍通过PLS、sPCA和PCA构建投资者综合关注度指数，发现其对未来市场超额收益有显著预测能力，可持续1-2年。该指数优于单个关注度指标，在控制经济变量后仍显著，且为样本外预测提供新视角。基于此的资产配置能带来巨大投资利润。

📋 核心要点(部分)

  1. 引言
  2. 构建方法
  3. 实证分析
  4. 经济解释
  5. 结论

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