人工智能57：文本FADT选股策略，华泰证券量化研究揭示年化44%收益

2022-07金融投资38📊 华泰证券¥2
📄 文件全名
《人工智能57：文本FADT选股-华泰证券》
🎯 适合读者
金融研究员量化投资者策略分析师
📊 核心数据
  1. 44.13%,1.48,16倍
🏷️ 核心议题
#金融投资#FADT#人工智能#选股策略
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报告摘要

本研报通过对分析师盈利预测调整研报的文本挖掘，构建了forecast_adj_txt因子，并形成FADT选股组合。回测期2009-2022年，年化收益44.13%，夏普比率1.48，年化双边换手16倍。因子分层严格单调，与传统forecast_adj因子低相关，参数稳健性好，过拟合风险低。

📋 核心要点(部分)

  1. 盈利预测调整文本挖掘
  2. 机器学习模型构建
  3. FADT选股组合
  4. 参数稳健性测试

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