量化投资新利器：PEAD.notice基于预告的盈余惊喜选股策略

报告摘要

基于上市公司业绩预告的盈余惊喜策略，发现财报真实利润相对预告利润的惊喜程度与超额收益显著正相关。p_score因子年化多空收益超15%，ICIR超2.89；精选组合年化收益41.3%，超额中证500指数35%，偏向中小市值机构冷门股，与基于文本的PEAD.text策略互补。

核心要点

股票市场的盈余惊喜
财报相对预告的盈余惊喜
PEAD.notice选股策略

报告信息

文件全名: 《量化专题报告：PEAD.notice，基于预告的盈余惊喜选股策略-国盛证券》
适合读者: 投资者量化分析师金融从业者
核心数据: 15%,20%,35%
核心议题: 金融投资noticePEAD预告

常见问题

《量化投资新利器：PEAD.notice基于预告的盈余惊喜选股策略》主要包含哪些内容?

基于上市公司业绩预告的盈余惊喜策略，发现财报真实利润相对预告利润的惊喜程度与超额收益显著正相关。p_score因子年化多空收益超15%，ICIR超2.89；精选组合年化收益41.3%，超额中证500指数35%，偏向中小市值机构冷门股，与基于文本的PEAD.text策略互补。核心数据:15%,20%,35%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国盛证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化分析师、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、notice、PEAD、预告等议题。