基本面量化系列：挖掘有效因子，探索行业视角量化投资新思路
本报告自主构建以行业基本面为核心的有效数据矩阵，采用NLP技术实现高频另类因子挖掘。探索深度个股基本面因子挖掘，创新专家视角沉淀有效因子。构建政策+景气+ESG投资策略，回测2018-2022年组合年化收益率29.4%，累计收益率146.5%，超额收益141.6%。
报告摘要
本报告自主构建以行业基本面为核心的有效数据矩阵，采用NLP技术实现高频另类因子挖掘。探索深度个股基本面因子挖掘，创新专家视角沉淀有效因子。构建政策+景气+ESG投资策略，回测2018-2022年组合年化收益率29.4%，累计收益率146.5%，超额收益141.6%。
核心要点
- 核心观点
- 数据集群构建
- 因子挖掘
- 行业视角策略
- 风险因素
报告信息
- 文件全名
- 《基本面量化系列：挖掘基本面有效因子，探索行业视角量化投资-中信证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 29.4%年化收益率
- 146.5%累计收益率
- 141.6%超额收益率
- 核心议题
常见问题
《基本面量化系列：挖掘有效因子，探索行业视角量化投资新思路》主要包含哪些内容?
本报告自主构建以行业基本面为核心的有效数据矩阵，采用NLP技术实现高频另类因子挖掘。探索深度个股基本面因子挖掘，创新专家视角沉淀有效因子。构建政策+景气+ESG投资策略，回测2018-2022年组合年化收益率29.4%，累计收益率146.5%，超额收益141.6%。核心数据:29.4%年化收益率;146.5%累计收益率;141.6%超额收益率。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 27。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融分析师、投资机构等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、探索等议题。
继续阅读
查看全部 →