德邦金工文献精译第六期：资产配置、管理风格和绩效衡量

2022-07金融投资21📊 德邦证券¥2

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 7 月报告合集」 · 共 2523 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本文提出十二资产因子模型，通过二次规划求解基金风格暴露，对股票型、债券型基金收益解释力强，为绩效评估提供基准，选择回报衡量基金经理主动配置能力。

本文提出十二资产因子模型，通过二次规划求解基金风格暴露，对股票型、债券型基金收益解释力强，为绩效评估提供基准，选择回报衡量基金经理主动配置能力。核心数据:十二类资产因子模型;59.3%解释力;两个约束条件。

本报告由德邦证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 21。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合金融从业者、基金经理、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、资产配置、管理风格、绩效衡量等议题。