德邦金工文献精译第六期：资产配置、管理风格和绩效衡量

本文提出十二资产因子模型，通过二次规划求解基金风格暴露，对股票型、债券型基金收益解释力强，为绩效评估提供基准，选择回报衡量基金经理主动配置能力。核心数据:十二类资产因子模型;59.3%解释力;两个约束条件。

本报告由德邦证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 21。

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适合金融从业者、基金经理、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、资产配置、管理风格、绩效衡量等议题。