改进Trader-Company算法与Selectivity因子选基方法对比研究：被动与主动基金优选策略
2022-07金融投资26📊 浙商证券¥2
报告维度
- 📄 文件全名
- 《改进聚合算法选基与择股能力因子选基方法对比研究：Trader_Company算法与Selectivity因子选基应用-浙商证券》
- 🎯 适合读者
- 基金经理量化研究员金融投资者
- 📊 核心数据
- 10.18%
- 2.38
- 0.84
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Selectivity#Company#Trader
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报告摘要
浙商证券最新研究对比Trader-Company聚合算法与Selectivity择股能力因子在基金优选中的应用。回测显示被动指数型基金优选组合年化收益率10.18%，偏股混合型累计净值2.38，灵活配置型夏普比率0.84，均大幅跑赢沪深300。
📋 核心要点(部分)
- Selectivity因子选基
- 改进Trader-Company聚合算法选基
- 基金优选组合回测结果对比
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