改进Trader-Company算法与Selectivity因子选基方法对比研究：被动与主动基金优选策略

2022-07金融投资26📊 浙商证券¥2

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报告摘要

浙商证券最新研究对比Trader-Company聚合算法与Selectivity择股能力因子在基金优选中的应用。回测显示被动指数型基金优选组合年化收益率10.18%，偏股混合型累计净值2.38，灵活配置型夏普比率0.84，均大幅跑赢沪深300。

浙商证券最新研究对比Trader-Company聚合算法与Selectivity择股能力因子在基金优选中的应用。回测显示被动指数型基金优选组合年化收益率10.18%，偏股混合型累计净值2.38，灵活配置型夏普比率0.84，均大幅跑赢沪深300。核心数据:10.18%;2.38;0.84。

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 26。

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适合基金经理、量化研究员、金融投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、Selectivity、Company、Trader等议题。