基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略-招商证券2022研究报告

2022-07金融投资21📊 招商证券¥2

📄 文件全名: 《“蓝海启航”系列研究之六：基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略-招商证券》
🎯 适合读者: 金融工程分析师量化投资经理行业研究员
📊 核心数据: 5.33%
🏷️ 核心议题: #金融投资#供应链动量#招商证券#轮动

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报告摘要

本报告利用秩鼎公司供应链数据，构建行业供应商动量因子和客户动量因子，设计行业轮动和指数增强策略。回测显示供应商动量因子优于传统动量，行业轮动策略相对等权基准及行业动量策略获得显著超额收益，沪深300指数增强年化超额8%，中证500为5.33%，策略收益高且稳定性强。

📋 核心要点(部分)

一、供应链指标体系简介
二、行业供应链动量因子构建
三、行业轮动策略表现
四、指数增强策略
五、最新行业供应链动量梳理

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