基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略-招商证券2022研究报告

报告摘要

本报告利用秩鼎公司供应链数据，构建行业供应商动量因子和客户动量因子，设计行业轮动和指数增强策略。回测显示供应商动量因子优于传统动量，行业轮动策略相对等权基准及行业动量策略获得显著超额收益，沪深300指数增强年化超额8%，中证500为5.33%，策略收益高且稳定性强。

《基于供应链动量的行业轮动与指数增强策略-招商证券2022研究报告》主要包含哪些内容?

本报告利用秩鼎公司供应链数据，构建行业供应商动量因子和客户动量因子，设计行业轮动和指数增强策略。回测显示供应商动量因子优于传统动量，行业轮动策略相对等权基准及行业动量策略获得显著超额收益，沪深300指数增强年化超额8%，中证500为5.33%，策略收益高且稳定性强。核心数据:5.33%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由招商证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程分析师、量化投资经理、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、供应链动量、招商证券、轮动等议题。