AlphaCY系统优化系列报告：引入多时间维度特征优化市场短期状态分类（浙商证券）

本报告利用深度学习对A股市场短期状态进行有效识别，通过引入短期和长期多时间维度特征，优化市场状态分类模型，精度提升约10%。卷积网络参数揭示价量微结构，为量化投资提供机器视觉基础。

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 20。

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适合量化研究员、金融工程师、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、AlphaCY、浙商证券等议题。