股价行为选股模型：立体化捕捉市场动态，稳健超额收益策略-中泰证券

2022-07金融投资16📊 中泰证券¥2

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报告摘要

本报告提出基于股价行为的选股模型，综合横截面与时间序列，捕捉短期、中期、长期价格信息。回测显示，沪深300成分股内多头年化收益24.76%，多空组合年化30.65%，同期沪深300仅3.41%。模型动态适应市场风格切换，为量化投资提供新视角。

本报告提出基于股价行为的选股模型，综合横截面与时间序列，捕捉短期、中期、长期价格信息。回测显示，沪深300成分股内多头年化收益24.76%，多空组合年化30.65%，同期沪深300仅3.41%。模型动态适应市场风格切换，为量化投资提供新视角。核心数据:24.76%;30.65%;3.41%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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适合量化投资者、金融工程研究员、选股策略开发者等读者参考。

重点分析了金融投资、立体化捕捉、选股模型、中泰证券等议题。