主动投资行为下的小盘优选组合：量化选股策略，年化超额12.35%

2022-07金融投资25📊 申万宏源¥2

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报告摘要

基于基金持仓、机构调研、分析师覆盖等主动行为筛选小盘股，构建小盘优选组合。2016-2022回测年化收益13.39%，超额年化12.35%，信息比率2.25，超额最大回撤仅-4.86%。因子权重采用分组收益加权，超额收益稳定。

基于基金持仓、机构调研、分析师覆盖等主动行为筛选小盘股，构建小盘优选组合。2016-2022回测年化收益13.39%，超额年化12.35%，信息比率2.25，超额最大回撤仅-4.86%。因子权重采用分组收益加权，超额收益稳定。核心数据:13.39%;12.35%;2.25。

本报告由申万宏源发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 25。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、主动投资行、年化超额等议题。