主动投资行为下的小盘优选组合：量化选股策略，年化超额12.35%

2022-07金融投资25📊 申万宏源¥2

📄 文件全名: 《金工量化新思路系列之七：主动投资行为下的小盘优选组合-申万宏源》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据: 13.39%
12.35%
2.25
🏷️ 核心议题: #金融投资#主动投资行#年化超额

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报告摘要

基于基金持仓、机构调研、分析师覆盖等主动行为筛选小盘股，构建小盘优选组合。2016-2022回测年化收益13.39%，超额年化12.35%，信息比率2.25，超额最大回撤仅-4.86%。因子权重采用分组收益加权，超额收益稳定。

📋 核心要点(部分)

小盘股投资背景
主动行为筛选
因子选择与组合构建
回测表现
因子权重方法比较

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