本报告由广发证券于2017年发布，提出基于Hurst指数切换的行业轮动策略，通过识别趋势市与震荡市，灵活结合趋势策略与反转策略，实现超额收益。核心亮点：1）自成立以来，对冲策略年化超额收益达11.70%；2）除2006年外，各年均战胜基准，2011年信息比率高达2.86；3）传媒、机械设备被配置超220次，化工、医药生物胜率超60%；4）最新Hurst指数0.645，推荐休闲、有色、房地产等7个行业。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行业分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。
本报告由广发证券于2017年发布，提出基于Hurst指数切换的行业轮动策略，通过识别趋势市与震荡市，灵活结合趋势策略与反转策略，实现超额收益。核心亮点：1）自成立以来，对冲策略年化超额收益达11.70%；2）除2006年外，各年均战胜基准，2011年信息比率高达2.86；3）传媒、机械设备被配置超220次，化工、医药生物胜率超60%；4）最新Hurst指数0.645，推荐休闲、有色、房地产等7个行业。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行业分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。
本报告由广发证券于2017年发布，提出基于Hurst指数切换的行业轮动策略，通过识别趋势市与震荡市，灵活结合趋势策略与反转策略，实现超额收益。核心亮点：1）自成立以来，对冲策略年化超额收益达11.70%；2）除2006年外，各年均战胜基准，2011年信息比率高达2.86；3）传媒、机械设备被配置超220次，化工、医药生物胜率超60%；4）最新Hurst指数0.645，推荐休闲、有色、房地产等7个行业。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行业分析师及对行业轮动策略感兴趣的投资者。核心数据:年化超额收益11.70%;2011年信息比率2.86;传媒与机械设备配置超220次。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、行业分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、Hurst、指数切换、轮动策略等议题。