本报告由穆迪发布，聚焦2017年9月CLO市场关键趋势。核心发现：CLO经理并未通过增加第二留置权贷款来抵消加权平均利差（WAS）下降，因为第二留置权贷款的利差提升不足以补偿其较低的预期回收率。此外，报告分析了LIBOR基准利率退出对全球证券化领域（包括美国CLO、英国RMBS和美国次贷RMBS）的影响，并提供了2017年穆迪CLO与杠杆贷款会议的关键观察、美国杠杆融资市场二季度电话会议总结，以及北美契约质量指数（CQI）接近历史最差水平的数据。报告包含大量具体数据，如第二留置权贷款敞口自2015年11月以来下降35%，WAS从3.85%降至3.68%。适合CLO投资者、结构化信贷分析师、风险管理专业人士及固定收益研究员阅读。
本报告由穆迪发布，聚焦2017年9月CLO市场关键趋势。核心发现：CLO经理并未通过增加第二留置权贷款来抵消加权平均利差（WAS）下降，因为第二留置权贷款的利差提升不足以补偿其较低的预期回收率。此外，报告分析了LIBOR基准利率退出对全球证券化领域（包括美国CLO、英国RMBS和美国次贷RMBS）的影响，并提供了2017年穆迪CLO与杠杆贷款会议的关键观察、美国杠杆融资市场二季度电话会议总结，以及北美契约质量指数（CQI）接近历史最差水平的数据。报告包含大量具体数据，如第二留置权贷款敞口自2015年11月以来下降35%，WAS从3.85%降至3.68%。适合CLO投资者、结构化信贷分析师、风险管理专业人士及固定收益研究员阅读。
本报告由穆迪发布，聚焦2017年9月CLO市场关键趋势。核心发现：CLO经理并未通过增加第二留置权贷款来抵消加权平均利差（WAS）下降，因为第二留置权贷款的利差提升不足以补偿其较低的预期回收率。此外，报告分析了LIBOR基准利率退出对全球证券化领域（包括美国CLO、英国RMBS和美国次贷RMBS）的影响，并提供了2017年穆迪CLO与杠杆贷款会议的关键观察、美国杠杆融资市场二季度电话会议总结，以及北美契约质量指数（CQI）接近历史最差水平的数据。报告包含大量具体数据，如第二留置权贷款敞口自2015年11月以来下降35%，WAS从3.85%降至3.68%。适合CLO投资者、结构化信贷分析师、风险管理专业人士及固定收益研究员阅读。核心数据:第二留置权贷款敞口下降35%;WAS从3.85%降至3.68%;CQI指数4.51接近历史最差。
本报告由穆迪发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
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适合CLO投资者、结构化信贷分析师、风险管理专业人士、固定收益研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、LIBOR、CLO、穆迪等议题。