行业轮动策略：基于分析师SAC因子的多维度范式与实战应用

2022-08金融投资32📊 国元证券¥2

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报告摘要

本报告提出基于分析师SAC因子的行业轮动策略，结合动量效应、盈利惊喜和拥挤度规避，在中信一级行业中实现Rank_IC均值12.89%，年化ICIR1.63，五行业等权组合年化收益26.07%，超额收益14.14%。

本报告提出基于分析师SAC因子的行业轮动策略，结合动量效应、盈利惊喜和拥挤度规避，在中信一级行业中实现Rank_IC均值12.89%，年化ICIR1.63，五行业等权组合年化收益26.07%，超额收益14.14%。核心数据:12.89%;1.63;14.14%。

本报告由国元证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 32。

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适合量化投资者、行业研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、多维度范式、轮动策略、SAC等议题。