美股阿尔法因子多因子全球化系列：中低频因子回测与组合构建策略

2022-08金融投资24📊 国泰君安¥2

📄 文件全名: 《多因子全球化系列之一：美股还存在阿尔法因子吗-国泰君安》
🎯 适合读者: 量化投资者美股投资者金融工程研究员
📊 核心数据: 110个因子，10大类，5个因子
🏷️ 核心议题: #金融投资#化系列

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报告摘要

本报告回测了10大类110个中低频因子在美股的表现，发现复合财务因子和量价类因子表现优异。基于qmj_prof、ocf_at等5个因子构建组合，为美股量化投资提供参考。市场流动性增强，机构重仓ROE稳定。

📋 核心要点(部分)

市场现状与机构特征分析
因子回测结果
组合构建

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