美股阿尔法因子多因子全球化系列：中低频因子回测与组合构建策略

2022-08金融投资24📊 国泰君安¥2

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报告摘要

本报告回测了10大类110个中低频因子在美股的表现，发现复合财务因子和量价类因子表现优异。基于qmj_prof、ocf_at等5个因子构建组合，为美股量化投资提供参考。市场流动性增强，机构重仓ROE稳定。

本报告回测了10大类110个中低频因子在美股的表现，发现复合财务因子和量价类因子表现优异。基于qmj_prof、ocf_at等5个因子构建组合，为美股量化投资提供参考。市场流动性增强，机构重仓ROE稳定。核心数据:110个因子，10大类，5个因子。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 24。

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适合量化投资者、美股投资者、金融工程研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、化系列等议题。