基本面因子构建中证500指数增强策略初探年化超额17.86% - 国泰君安

2022-08金融投资44📊 国泰君安证券¥2

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 8 月报告合集」 · 共 2930 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

基于11类基本面因子构建中证500指数增强策略，年化超额收益17.86%，超额最大回撤-6.63%，信息比率3.65。样本外2022年以来超额8.87%，周度双边换手率16.15%。适用于量化投资研究。

基于11类基本面因子构建中证500指数增强策略，年化超额收益17.86%，超额最大回撤-6.63%，信息比率3.65。样本外2022年以来超额8.87%，周度双边换手率16.15%。适用于量化投资研究。核心数据:17.86%;-6.63%;3.65。

本报告由国泰君安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 44。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、年化超额、国泰君安等议题。