中银量化多因子选股系列：基本面财报因子构建框架初探

2022-08金融投资21📊 中银国际证券¥2

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报告摘要

本报告系统梳理基本面财报因子构建与升级的核心思想，结合无监督机器学习(Kmeans/分层聚类)实现因子聚类优选。基于中证500成分股回测显示：Rank等权复合因子IC达12.1%，多头年化超额13.4%，多空超额16.8%，较传统因子显著增强。

本报告系统梳理基本面财报因子构建与升级的核心思想，结合无监督机器学习(Kmeans/分层聚类)实现因子聚类优选。基于中证500成分股回测显示：Rank等权复合因子IC达12.1%，多头年化超额13.4%，多空超额16.8%，较传统因子显著增强。核心数据:12.1%;13.4%;16.8%。

本报告由中银国际证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 21。

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适合金融工程研究人员、量化投资者、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。