“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报：年化收益23.16% 信息比率2.90

2022-08金融投资16📊 东吴证券¥2

📄 文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 金融分析师量化投资者基金经理
📊 核心数据: 23.16%
2.90
82.52%
🏷️ 核心议题: #金融投资#殊途同归#年化收益#信息比率

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报告摘要

东吴证券金工定期报告揭示新动量因子绩效：年化收益23.16%，信息比率2.90，月度胜率82.52%。基于日内与隔夜价量关系，选股能力显著优于传统因子。8月多空对冲收益4.7%。

📋 核心要点(部分)

1.新动量因子绩效回顾,2.殊途同归新动量因子选股模型简介,2.1日内量价锦上添花

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