“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报：年化收益23.16% 信息比率2.90

2022-08金融投资16📊 东吴证券¥2

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报告摘要

东吴证券金工定期报告揭示新动量因子绩效：年化收益23.16%，信息比率2.90，月度胜率82.52%。基于日内与隔夜价量关系，选股能力显著优于传统因子。8月多空对冲收益4.7%。

东吴证券金工定期报告揭示新动量因子绩效：年化收益23.16%，信息比率2.90，月度胜率82.52%。基于日内与隔夜价量关系，选股能力显著优于传统因子。8月多空对冲收益4.7%。核心数据:23.16%;2.90;82.52%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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适合金融分析师、量化投资者、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、殊途同归、年化收益、信息比率等议题。