港股因子有效性分析与组合设计 | 国泰君安量化研究报告

2022-08金融投资22📊 国泰君安¥2

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报告摘要

本报告深入分析港股市场结构、流动性和波动率，回测104个中低频因子，精选7个有效因子构建组合，为港股量化投资提供实证参考。

本报告深入分析港股市场结构、流动性和波动率，回测104个中低频因子，精选7个有效因子构建组合，为港股量化投资提供实证参考。核心数据:104个因子;7个因子;50%个股流动性差。

本报告由国泰君安发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 22。

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适合量化分析师、投资经理、金融研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、组合设计等议题。