信达证券金工点评：IC、IF、IH、IM合约基差整体收敛，期现对冲策略成本增加

2022-08金融投资20📊 信达证券¥2

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报告摘要

2022年8月5日，IC、IF、IH季月合约基差贴水幅度整体收敛，年化贴水率分别为-6.10%、-1.77%、0.86%。IM合约上市后基差收敛，持仓量增加。最低贴水策略选择IC下季月合约，IF与IH当月合约。跨期套利策略IC收益率3.24%。

2022年8月5日，IC、IF、IH季月合约基差贴水幅度整体收敛，年化贴水率分别为-6.10%、-1.77%、0.86%。IM合约上市后基差收敛，持仓量增加。最低贴水策略选择IC下季月合约，IF与IH当月合约。跨期套利策略IC收益率3.24%。核心数据:-6.10%;-1.77%;0.86%。

本报告由信达证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 20。

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适合金融投资者、量化交易者、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、IC、IF、IH等议题。