本报告由兴业研究海外研究团队撰写，深入探讨基于经济周期与收益率曲线凸度的欧债交易策略。核心内容：设计夏普动量和凸度均值回归两种策略，在控制风险前提下，相比欧主权债基准指数提高年化回报率40-60bp；详细介绍欧元区主要债券指数（Bloomberg Barclays、JP Morgan、FTSE MTS、Citi、BofA Merrill Lynch）及其分类；分析主权债、公司债及不同评级债券的历史表现。适合债券投资者、量化策略研究员、资产配置专家及欧洲市场分析师阅读。
本报告由兴业研究海外研究团队撰写，深入探讨基于经济周期与收益率曲线凸度的欧债交易策略。核心内容：设计夏普动量和凸度均值回归两种策略，在控制风险前提下，相比欧主权债基准指数提高年化回报率40-60bp；详细介绍欧元区主要债券指数（Bloomberg Barclays、JP Morgan、FTSE MTS、Citi、BofA Merrill Lynch）及其分类；分析主权债、公司债及不同评级债券的历史表现。适合债券投资者、量化策略研究员、资产配置专家及欧洲市场分析师阅读。
本报告由兴业研究海外研究团队撰写，深入探讨基于经济周期与收益率曲线凸度的欧债交易策略。核心内容：设计夏普动量和凸度均值回归两种策略，在控制风险前提下，相比欧主权债基准指数提高年化回报率40-60bp；详细介绍欧元区主要债券指数（Bloomberg Barclays、JP Morgan、FTSE MTS、Citi、BofA Merrill Lynch）及其分类；分析主权债、公司债及不同评级债券的历史表现。适合债券投资者、量化策略研究员、资产配置专家及欧洲市场分析师阅读。核心数据:年化回报率提高40-60bp;欧元区债券指数覆盖11国;Bloomberg Barclays指数始于1998年。
本报告由兴业研究发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 11。
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适合债券投资者、量化策略研究员、资产配置专家、欧洲市场分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、经济周期、欧债、兴业等议题。