基于Beta分解的基金组合策略：半beta优选组合年化收益24.66%

2022-08金融投资20📊 浙商证券¥2

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报告摘要

浙商证券深度研报提出半beta基金优选策略，将CAPM的beta拆分为4个半beta，实证显示βN构建的组合年化收益率达24.66%，夏普比1.35，累计净值2.90，风险调整后收益优异。

浙商证券深度研报提出半beta基金优选策略，将CAPM的beta拆分为4个半beta，实证显示βN构建的组合年化收益率达24.66%，夏普比1.35，累计净值2.90，风险调整后收益优异。核心数据:24.66%;1.35;2.90。

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 20。

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适合基金经理、金融研究员、量化投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、Beta、beta、分解等议题。