基于盈余后漂移效应的量化选股策略：超预期与净利润断层实战回测

报告摘要

本报告深度解析盈余后价格漂移效应（PEAD），构建超预期策略与净利润断层策略，在沪深300、中证500和中证1000中回测。超预期策略中证1000持有5日年化收益109.64%，超额81.24%；净利润断层中证1000持有21日年化72.59%。为量化选股提供有力工具。

📋 核心要点(部分)

1. 摘要
2. 业绩超预期策略
3. 净利润断层策略