行业配置数量研究：探究贝塔之谜｜川财证券2017策略报告
A股市场高贝塔策略收益大幅跑输低贝塔策略，截止2017Q2，低贝塔策略累计收益10.20，高贝塔仅2.83，沪深300为3.46。低贝塔策略对沪深300胜率66.67%，对高贝塔胜率64.44%。报告深入分析影响贝塔策略的四大因素：GDP增长率、PPI-CPI、10y国债收益率、风险溢价，并构建基于贝塔的行业配置模型。适合量化研究员、策略分析师、基金经理、金融从业者。
报告摘要
A股市场高贝塔策略收益大幅跑输低贝塔策略，截止2017Q2，低贝塔策略累计收益10.20，高贝塔仅2.83，沪深300为3.46。低贝塔策略对沪深300胜率66.67%，对高贝塔胜率64.44%。报告深入分析影响贝塔策略的四大因素：GDP增长率、PPI-CPI、10y国债收益率、风险溢价，并构建基于贝塔的行业配置模型。适合量化研究员、策略分析师、基金经理、金融从业者。
核心要点
- 一、高贝塔之谜
- 二、中美股市的贝塔策略比较
- 三、是什么影响了贝塔策略的表现
- 四、基于贝塔值构建行业配置模型
- 五、关注低贝塔策略效果恢复
报告信息
- 文件全名
- 《行业配置数量研究：探究贝塔之谜-川财证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 低贝塔累计收益10.20
- 高贝塔累计收益2.83
- 低贝塔对沪深300胜率66.67%
- 低贝塔对高贝塔胜率64.44%
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常见问题
《行业配置数量研究：探究贝塔之谜｜川财证券2017策略报告》主要包含哪些内容?
A股市场高贝塔策略收益大幅跑输低贝塔策略，截止2017Q2，低贝塔策略累计收益10.20，高贝塔仅2.83，沪深300为3.46。低贝塔策略对沪深300胜率66.67%，对高贝塔胜率64.44%。报告深入分析影响贝塔策略的四大因素：GDP增长率、PPI-CPI、10y国债收益率、风险溢价，并构建基于贝塔的行业配置模型。适合量化研究员、策略分析师、基金经理、金融从业者。核心数据:低贝塔累计收益10.20;高贝塔累计收益2.83;低贝塔对沪深300胜率66.67%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由川财证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、策略分析师、基金经理、金融从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、配置数量、川财证券、策略等议题。
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