行业配置数量研究：探究贝塔之谜｜川财证券2017策略报告

2017-09金融投资23📊 川财证券免费

📄 文件全名: 《行业配置数量研究：探究贝塔之谜-川财证券》
🎯 适合读者: 量化研究员策略分析师基金经理金融从业者
📊 核心数据: 低贝塔累计收益10.20
高贝塔累计收益2.83
低贝塔对沪深300胜率66.67%
低贝塔对高贝塔胜率64.44%
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置数量#川财证券#策略

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报告摘要

A股市场高贝塔策略收益大幅跑输低贝塔策略，截止2017Q2，低贝塔策略累计收益10.20，高贝塔仅2.83，沪深300为3.46。低贝塔策略对沪深300胜率66.67%，对高贝塔胜率64.44%。报告深入分析影响贝塔策略的四大因素：GDP增长率、PPI-CPI、10y国债收益率、风险溢价，并构建基于贝塔的行业配置模型。适合量化研究员、策略分析师、基金经理、金融从业者。

📋 核心要点(部分)

一、高贝塔之谜
二、中美股市的贝塔策略比较
三、是什么影响了贝塔策略的表现
四、基于贝塔值构建行业配置模型
五、关注低贝塔策略效果恢复

行业配置数量研究：探究贝塔之谜｜川财证券2017策略报告

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