不同回撤指标差异性研究：统一框架下基金经理投资能力评估

本文研究多种回撤指标是否具有差异性，发现所有指标均适用于加权回撤（wDD）统一框架，并能区分基金经理投资能力，但准确性存在差异。基于回撤的收益风险比区分能力更强。为A股市场绩效评估提供新视角。

本报告由华安证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合基金经理、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。