因子选股系列研究：分析师覆盖度因子改进策略，提升选股alpha

东方证券最新研报《因子选股系列研究之八十四》深入优化分析师覆盖度因子，提出公告后覆盖度因子（anncov）。2006-2021年研报数量从3.6万增至21.9万篇，日均600篇。传统因子中证全指覆盖55%，中证800覆盖90%，但收益稳定性差。改进后anncov因子表现更优，尤其在业绩预告后，多空收益提升。适用于量化选股和Alpha策略。核心数据:36104,218993,600。

本报告由东方证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 41。

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适合量化研究员、金融工程师、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、提升选股等议题。