成交价改进换手率因子：东吴证券金工选股新策略

2022-08金融投资31📊 东吴证券¥2

📄 文件全名: 《金工专题报告：成交价改进换手率因子-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据: -0.075
42.15%
47.70%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告基于传统换手率因子和量稳换手率因子，结合价格变动因子，构建价量配合的选股因子。传统换手率因子Turn20月度IC均值-0.075，年化ICIR-2.17。换手率配价TPS因子RankICIR提升至-3.23，多空对冲年化收益42.15%，胜率79.49%。量稳配价SPS因子进一步优化，RankICIR达-3.87，年化收益47.70%，胜率83.59%，为量化选股提供新思路。

📋 核心要点(部分)

引言
传统换手率Turn20因子
换手率配价TPS因子
量稳配价SPS因子
风险提示

❓ 常见问题

《成交价改进换手率因子：东吴证券金工选股新策略》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 31。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。