可转债alpha低估策略：全新定价方法与实证回测分析-中泰证券2022

2022-08金融投资15📊 中泰证券¥2

📄 文件全名: 《可转债”alpha低估“策略：全新定价方法的引入-中泰证券》
🎯 适合读者: 可转债投资者固收加策略研究员量化交易者
📊 核心数据: 21.88%
1.58
-10.77%
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#低估策略#实证回测

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报告摘要

本报告引入实证资产定价模型替代传统BS公式，提出可转债alpha低估策略。回测显示，2018-2022年策略年化收益21.88%，夏普比率1.58，最大回撤仅-10.77%。alpha低估因子捕捉错误定价，每20日调仓，是固收加策略的有效补充。

📋 核心要点(部分)

引言

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