可转债alpha低估策略：全新定价方法与实证回测分析-中泰证券2022

2022-08金融投资15📊 中泰证券¥2

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报告摘要

本报告引入实证资产定价模型替代传统BS公式，提出可转债alpha低估策略。回测显示，2018-2022年策略年化收益21.88%，夏普比率1.58，最大回撤仅-10.77%。alpha低估因子捕捉错误定价，每20日调仓，是固收加策略的有效补充。

本报告引入实证资产定价模型替代传统BS公式，提出可转债alpha低估策略。回测显示，2018-2022年策略年化收益21.88%，夏普比率1.58，最大回撤仅-10.77%。alpha低估因子捕捉错误定价，每20日调仓，是固收加策略的有效补充。核心数据:21.88%;1.58;-10.77%。

本报告由中泰证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 15。

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适合可转债投资者、固收加策略研究员、量化交易者等读者参考。

重点分析了金融投资、alpha、低估策略、实证回测等议题。