本报告由光大证券金融工程团队出品，深入探讨动态风险预算模型在多策略资产配置中的应用。核心亮点：1）动态风险预算策略年化收益6.73%，夏普比率1.74，最大回撤仅7.29%；2）结合动量与估值风格因子，组合年化收益提升至11.41%，夏普比率1.9，最大回撤7.10%；3）提供2017年9月具体配置建议，涵盖沪深300、中证500、国债等7类资产权重。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者阅读。
本报告由光大证券金融工程团队出品，深入探讨动态风险预算模型在多策略资产配置中的应用。核心亮点：1）动态风险预算策略年化收益6.73%，夏普比率1.74，最大回撤仅7.29%；2）结合动量与估值风格因子，组合年化收益提升至11.41%，夏普比率1.9，最大回撤7.10%；3）提供2017年9月具体配置建议，涵盖沪深300、中证500、国债等7类资产权重。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者阅读。
本报告由光大证券金融工程团队出品，深入探讨动态风险预算模型在多策略资产配置中的应用。核心亮点：1）动态风险预算策略年化收益6.73%，夏普比率1.74，最大回撤仅7.29%；2）结合动量与估值风格因子，组合年化收益提升至11.41%，夏普比率1.9，最大回撤7.10%；3）提供2017年9月具体配置建议，涵盖沪深300、中证500、国债等7类资产权重。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者阅读。核心数据:动态风险预算组合年化收益6.73%;夏普比率1.74;最大回撤7.29%。
本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 23。
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适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融工程学者等读者参考。
重点分析了金融投资、光大证券、FOF、系列等议题。