FOF专题系列报告之四：基于动态风险预算的多策略资产配置｜光大证券2017

报告摘要

本报告由光大证券金融工程团队出品，深入探讨动态风险预算模型在多策略资产配置中的应用。核心亮点：1）动态风险预算策略年化收益6.73%，夏普比率1.74，最大回撤仅7.29%；2）结合动量与估值风格因子，组合年化收益提升至11.41%，夏普比率1.9，最大回撤7.10%；3）提供2017年9月具体配置建议，涵盖沪深300、中证500、国债等7类资产权重。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者及金融工程学者阅读。

📋 核心要点(部分)

1. 动静结合大类资产配置的艺术
2. 配置风险构建动态风险预算
3. 配置风格捕捉风险溢价
4. 多策略组合扬长避短
5. 最新配置建议