规避估值泡沫的高景气行业轮动策略：中银量化系列报告

2022-08金融投资30📊 中银国际¥2

📄 文件全名: 《中银量化行业轮动系列（六）：规避“估值泡沫”的高景气行业轮动策略-中银国际》
🎯 适合读者: 量化研究员证券投资者金融从业者
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#轮动策略#高景气

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报告摘要

本报告基于三阶段剩余收益模型，构建正向与反向估值泡沫测算方法，并结合盈利预期提出高景气行业轮动策略，实现了超额收益的显著增强。通过相对估值泡沫修正，提升策略在市场波动时的前瞻性。

📋 核心要点(部分)

三阶段剩余收益模型估算公允价值
估值泡沫正向与反向测算
泡沫与投资周期匹配
基于盈利预期的估值泡沫保护策略

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