本报告由国信证券金融工程团队发布，深入探讨区分度动量模型的三维扩展。区别于传统多因子模型，该模型采用20-60天观察期、度量方法而非回归方法，且为非线性模型。报告将模型分割为时间、基本面、市场三个维度：基本面维度选取九个因子（规模、经营能力、成长性等），通过半衰期策略构建TOP组合；市场维度引入换手率、价格动量等因子进行权重优化；时间维度探索观察期参数优化。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融工程学生等专业人士阅读，助您掌握前沿量化选股技术。
本报告由国信证券金融工程团队发布，深入探讨区分度动量模型的三维扩展。区别于传统多因子模型，该模型采用20-60天观察期、度量方法而非回归方法，且为非线性模型。报告将模型分割为时间、基本面、市场三个维度：基本面维度选取九个因子（规模、经营能力、成长性等），通过半衰期策略构建TOP组合；市场维度引入换手率、价格动量等因子进行权重优化；时间维度探索观察期参数优化。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融工程学生等专业人士阅读，助您掌握前沿量化选股技术。
本报告由国信证券金融工程团队发布，深入探讨区分度动量模型的三维扩展。区别于传统多因子模型，该模型采用20-60天观察期、度量方法而非回归方法，且为非线性模型。报告将模型分割为时间、基本面、市场三个维度：基本面维度选取九个因子（规模、经营能力、成长性等），通过半衰期策略构建TOP组合；市场维度引入换手率、价格动量等因子进行权重优化；时间维度探索观察期参数优化。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融工程学生等专业人士阅读，助您掌握前沿量化选股技术。核心数据:观察期20-60天;九个基本面因子;四分之一衰期。
本报告由国信证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 26。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、金融工程学生等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。