华西证券研报：行业有效量价因子筛选与行业轮动策略，累计收益580%

报告摘要

华西证券金融工程研究报告，从动量、交易波动、换手率等六大类量价因子中筛选出11个有效月频因子，构建行业轮动组合。2010年至2022年7月累计收益580%，超额收益484.16%，年度胜率100%，月胜率64.90%。

📋 核心要点(部分)

1. 动量因子
2. 交易波动因子
3. 换手率因子