东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益22.6%，信息比率2.57

2022-08金融投资16📊 东吴证券¥2

📄 文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程师证券分析师
📊 核心数据: 22.6%
2.57
78.4%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化收益#信息比率

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 8 月报告合集」 · 共 2930 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

东吴证券2022年8月金工定期报告发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报。因子在全体A股中多空对冲年化收益22.6%，年化波动8.8%，信息比率2.57，月度胜率78.4%，最大回撤7.64%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力优于传统动量因子。

📋 核心要点(部分)

新动量因子绩效回顾
选股模型简介

❓ 常见问题

《东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益22.6%，信息比率2.57》主要包含哪些内容?

东吴证券2022年8月金工定期报告发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报。因子在全体A股中多空对冲年化收益22.6%，年化波动8.8%，信息比率2.57，月度胜率78.4%，最大回撤7.64%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力优于传统动量因子。核心数据:22.6%;2.57;78.4%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化收益、信息比率等议题。