东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益22.6%，信息比率2.57

2022-08金融投资16📊 东吴证券¥2

📄 文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程师证券分析师
📊 核心数据: 22.6%
2.57
78.4%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化收益#信息比率

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报告摘要

东吴证券2022年8月金工定期报告发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报。因子在全体A股中多空对冲年化收益22.6%，年化波动8.8%，信息比率2.57，月度胜率78.4%，最大回撤7.64%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力优于传统动量因子。

📋 核心要点(部分)

新动量因子绩效回顾
选股模型简介

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