基于超额流动性的大盘择时策略 | 基本面量化系列研究

2022-08金融投资21📊 国盛证券¥2
📄 文件全名
《基本面量化系列研究之十：如何基于超额流动性对大盘做择时？-国盛证券》
🎯 适合读者
量化研究者机构投资者金融工程师
📊 核心数据
  1. 2.9%
  2. -0.8%
🏷️ 核心议题
#金融投资#超额流动性
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报告摘要

本报告提出超额流动性指标（M2同比-名义GDP同比），统计检验显示：超额流动性>0时中证800月均收益2.9%，成长行业表现最佳；<0时月均收益-0.8%，消费行业最优。同时介绍基本面量化体系及行业配置建议。

📋 核心要点(部分)

  1. 超额流动性择时
  2. 基本面量化体系
  3. 宏观景气指数
  4. 中观行业模型
  5. 微观策略跟踪

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