基于超额流动性的大盘择时策略 | 基本面量化系列研究

2022-08金融投资21📊 国盛证券¥2

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报告摘要

本报告提出超额流动性指标（M2同比-名义GDP同比），统计检验显示：超额流动性>0时中证800月均收益2.9%，成长行业表现最佳；<0时月均收益-0.8%，消费行业最优。同时介绍基本面量化体系及行业配置建议。

本报告提出超额流动性指标（M2同比-名义GDP同比），统计检验显示：超额流动性>0时中证800月均收益2.9%，成长行业表现最佳；<0时月均收益-0.8%，消费行业最优。同时介绍基本面量化体系及行业配置建议。核心数据:2.9%;-0.8%。

本报告由国盛证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 21。

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适合量化研究者、机构投资者、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、超额流动性等议题。