量化基金月度跟踪2022年8月：大盘调整下超额收益为正，主动与指数增强表现分析

报告摘要

2022年8月，大盘调整期间量化基金整体贡献正向超额收益。主动量化基金中，跟踪沪深300、中证500、中证800的基金7月超额收益均值分别为3.7%、0.9%和2.5%；指数增强基金中，跟踪中证500和沪深300的超额收益均值为0.3%和0.9%。Smart beta基金融智选红利A超额收益高达9.59%。对冲基金平均绝对收益为-0.02%。报告详细分析了各类量化基金的收益、波动及回撤特征，为投资者提供参考。

📋 核心要点(部分)

1. 量化基金概况
2. 主动量化基金
3. 指数增强量化基金
4. 对冲量化基金