基本面因子构建中证500指数增强策略初探年化超额17.86% - 国泰君安

报告摘要

基于11类基本面因子构建中证500指数增强策略，年化超额收益17.86%，超额最大回撤-6.63%，信息比率3.65。样本外2022年以来超额8.87%，周度双边换手率16.15%。适用于量化投资研究。

《基本面因子构建中证500指数增强策略初探年化超额17.86% - 国泰君安》主要包含哪些内容?

基于11类基本面因子构建中证500指数增强策略，年化超额收益17.86%，超额最大回撤-6.63%，信息比率3.65。样本外2022年以来超额8.87%，周度双边换手率16.15%。适用于量化投资研究。核心数据:17.86%;-6.63%;3.65。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 44.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化超额、国泰君安等议题。