基本面因子构建中证500指数增强策略初探 年化超额17.86% - 国泰君安

报告摘要

基于11类基本面因子构建中证500指数增强策略，年化超额收益17.86%，超额最大回撤-6.63%，信息比率3.65。样本外2022年以来超额8.87%，周度双边换手率16.15%。适用于量化投资研究。

📋 核心要点(部分)

1. 多因子模型介绍
2. 中证500内选用因子介绍
3. 多因子选股构建指数增强策略
4. 总结