中银量化多因子选股系列：基本面财报因子构建框架初探

2022-09金融投资📊 中银国际证券¥2

📄 文件全名: 《中银量化多因子选股系列（一）：基本面财报因子的构建框架初探-中银国际-21》
🎯 适合读者: 金融工程研究人员量化投资者证券分析师
📊 核心数据: 12.1%
13.4%
16.8%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告系统梳理基本面财报因子构建与升级的核心思想，结合无监督机器学习(Kmeans/分层聚类)实现因子聚类优选。基于中证500成分股回测显示：Rank等权复合因子IC达12.1%，多头年化超额13.4%，多空超额16.8%，较传统因子显著增强。

📋 核心要点(部分)

中证500指数增强因子回测框架
财报因子构建与实证
因子聚类优选
因子复合与实证
附录

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