本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，涵盖日内交易、套利及日间择时策略的最新表现。核心亮点：橡胶ATR策略累计收益达38.02%，最大回撤仅11.71%；焦炭RC因子在3倍杠杆下累计收益率高达392.15%，预测正确率56.99%；产业链套利中炼焦产业链套利累计收益10.91%，夏普率0.65；钢厂套利累计收益14.58%，夏普率0.7。报告还包含Dual Thrust、RBreaker等经典策略的详细测试与历史表现。适合量化交易员、CTA策略研究者、期货分析师及投资机构参考。
本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，涵盖日内交易、套利及日间择时策略的最新表现。核心亮点：橡胶ATR策略累计收益达38.02%，最大回撤仅11.71%；焦炭RC因子在3倍杠杆下累计收益率高达392.15%，预测正确率56.99%；产业链套利中炼焦产业链套利累计收益10.91%，夏普率0.65；钢厂套利累计收益14.58%，夏普率0.7。报告还包含Dual Thrust、RBreaker等经典策略的详细测试与历史表现。适合量化交易员、CTA策略研究者、期货分析师及投资机构参考。
本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，涵盖日内交易、套利及日间择时策略的最新表现。核心亮点：橡胶ATR策略累计收益达38.02%，最大回撤仅11.71%；焦炭RC因子在3倍杠杆下累计收益率高达392.15%，预测正确率56.99%；产业链套利中炼焦产业链套利累计收益10.91%，夏普率0.65；钢厂套利累计收益14.58%，夏普率0.7。报告还包含Dual Thrust、RBreaker等经典策略的详细测试与历史表现。适合量化交易员、CTA策略研究者、期货分析师及投资机构参考。核心数据:橡胶ATR策略累计收益38.02%;焦炭RC因子累计收益率392.15%;炼焦产业链套利累计收益10.91%。
本报告由东证期货发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 25。
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适合量化交易员、CTA策略研究者、期货分析师、投资机构等读者参考。
重点分析了金融投资、东证期货、CTA、商品等议题。