商品CTA量化策略跟踪周报｜东证期货2017年10月23日

报告摘要

本报告为东证期货发布的商品CTA量化策略跟踪周报，涵盖日内交易、套利及日间择时策略的最新表现。核心亮点：橡胶ATR策略累计收益达38.02%，最大回撤仅11.71%；焦炭RC因子在3倍杠杆下累计收益率高达392.15%，预测正确率56.99%；产业链套利中炼焦产业链套利累计收益10.91%，夏普率0.65；钢厂套利累计收益14.58%，夏普率0.7。报告还包含Dual Thrust、RBreaker等经典策略的详细测试与历史表现。适合量化交易员、CTA策略研究者、期货分析师及投资机构参考。

📋 核心要点(部分)

1. 日内交易策略本周策略表现
2. 套利策略本周表现
3. 日间策略本周表现
4. 附录