锚定反转因子构建与增强：中银量化多因子选股系列（三）

报告摘要

本报告创新构建锚定反转因子，利用投资者非理性行为，多头年化超额提升2.6%，多空年化超额提升11.85%。通过剥离基本面因素和考虑个股波动率增强，复合反转因子IC达19.8%，多头年化超额15.6%，显著优于传统反转因子。

《锚定反转因子构建与增强：中银量化多因子选股系列（三）》主要包含哪些内容?

本报告创新构建锚定反转因子，利用投资者非理性行为，多头年化超额提升2.6%，多空年化超额提升11.85%。通过剥离基本面因素和考虑个股波动率增强，复合反转因子IC达19.8%，多头年化超额15.6%，显著优于传统反转因子。核心数据:2.6%, 11.85%, 19.8%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中银国际发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 21.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、增强等议题。