基于Beta分解的基金组合策略：半beta优选组合年化收益24.66%

2022-09金融投资📊 浙商证券¥2

📄 文件全名: 《基于Beta分解的基金组合策略-浙商证券》
🎯 适合读者: 基金经理金融研究员量化投资者
📊 核心数据: 24.66%
1.35
2.90
🏷️ 核心议题: #金融投资#Beta#beta#分解

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报告摘要

浙商证券深度研报提出半beta基金优选策略，将CAPM的beta拆分为4个半beta，实证显示βN构建的组合年化收益率达24.66%，夏普比1.35，累计净值2.90，风险调整后收益优异。

📋 核心要点(部分)

引言
半beta内涵
半beta对基金预期收益解释能力
半beta在基金投资实证检验
风险提示

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