基于Beta分解的基金组合策略：半beta优选组合年化收益24.66%

报告摘要

浙商证券深度研报提出半beta基金优选策略，将CAPM的beta拆分为4个半beta，实证显示βN构建的组合年化收益率达24.66%，夏普比1.35，累计净值2.90，风险调整后收益优异。

《基于Beta分解的基金组合策略：半beta优选组合年化收益24.66%》主要包含哪些内容?

浙商证券深度研报提出半beta基金优选策略，将CAPM的beta拆分为4个半beta，实证显示βN构建的组合年化收益率达24.66%，夏普比1.35，累计净值2.90，风险调整后收益优异。核心数据:24.66%;1.35;2.90。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 20.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、金融研究员、量化投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、Beta、beta、分解等议题。