不同回撤指标差异性研究：统一框架下基金经理投资能力评估

2022-09金融投资📊 华安证券¥2

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之一百零七：不同的回撤指标之间存在差异性吗？-华安证券》
🎯 适合读者: 基金经理量化研究员投资经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2022 年 9 月报告合集」 · 共 2873 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本文研究多种回撤指标是否具有差异性，发现所有指标均适用于加权回撤（wDD）统一框架，并能区分基金经理投资能力，但准确性存在差异。基于回撤的收益风险比区分能力更强。为A股市场绩效评估提供新视角。

📋 核心要点(部分)

引言

同分类推荐

不同回撤指标差异性研究：统一框架下基金经理投资能力评估 | 资料宝