因子选股系列研究：分析师覆盖度因子改进策略，提升选股alpha

2022-09金融投资📊 东方证券¥2

📄 文件全名: 《《因子选股系列研究之八十四》：分析师覆盖度因子改进-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资者
📊 核心数据: 36104,218993,600
🏷️ 核心议题: #金融投资#alpha#提升选股

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报告摘要

东方证券最新研报《因子选股系列研究之八十四》深入优化分析师覆盖度因子，提出公告后覆盖度因子（anncov）。2006-2021年研报数量从3.6万增至21.9万篇，日均600篇。传统因子中证全指覆盖55%，中证800覆盖90%，但收益稳定性差。改进后anncov因子表现更优，尤其在业绩预告后，多空收益提升。适用于量化选股和Alpha策略。

📋 核心要点(部分)

研究背景,传统分析师覆盖度因子,公告后覆盖度因子改进,因子表现对比,结论与展望

因子选股系列研究：分析师覆盖度因子改进策略，提升选股alpha

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