成交价改进换手率因子：东吴证券金工选股新策略
本报告基于传统换手率因子和量稳换手率因子，结合价格变动因子，构建价量配合的选股因子。传统换手率因子Turn20月度IC均值-0.075，年化ICIR-2.17。换手率配价TPS因子RankICIR提升至-3.23，多空对冲年化收益42.15%，胜率79.49%。量稳配价SPS因子进一步优化，RankICIR达-3.87，年化收益47.70%，胜率83.59%，为量化选股提供新思路。
报告摘要
本报告基于传统换手率因子和量稳换手率因子，结合价格变动因子，构建价量配合的选股因子。传统换手率因子Turn20月度IC均值-0.075，年化ICIR-2.17。换手率配价TPS因子RankICIR提升至-3.23，多空对冲年化收益42.15%，胜率79.49%。量稳配价SPS因子进一步优化，RankICIR达-3.87，年化收益47.70%，胜率83.59%，为量化选股提供新思路。
核心要点
- 引言
- 传统换手率Turn20因子
- 换手率配价TPS因子
- 量稳配价SPS因子
- 风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《金工专题报告：成交价改进换手率因子-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- -0.075
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常见问题
《成交价改进换手率因子：东吴证券金工选股新策略》主要包含哪些内容?
本报告基于传统换手率因子和量稳换手率因子，结合价格变动因子，构建价量配合的选股因子。传统换手率因子Turn20月度IC均值-0.075，年化ICIR-2.17。换手率配价TPS因子RankICIR提升至-3.23，多空对冲年化收益42.15%，胜率79.49%。量稳配价SPS因子进一步优化，RankICIR达-3.87，年化收益47.70%，胜率83.59%，为量化选股提供新思路。核心数据:-0.075;42.15%;47.70%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2022 年,全文约 31.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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