可转债资产替代策略与多因子策略分析：信用债替代与多因子选债框架

2022-09金融投资📊 国盛证券¥2
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《量化专题报告：可转债资产替代策略与多因子策略-国盛证券》
🎯 适合读者
投资者金融工程研究人员量化分析师
📊 核心数据
  1. 15.2%
  2. 1.63
  3. 28.9%
🏷️ 核心议题
#金融投资#多因子策略#信用债替代
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报告摘要

本报告构建信用债替代策略和多因子研究框架。信用债替代策略利用YTM差和波动率控制，实现高绝对收益、低波动和回撤。多因子研究涵盖正股基本面、估值、动量因子，其中进取型全局因子策略年化超额收益15.2%，信息比率1.63，绝对收益28.9%。

📋 核心要点(部分)

  1. 信用债替代策略
  2. 转债多因子研究框架
  3. 转债相对收益策略设计

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