东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益22.6%，信息比率2.57

报告摘要

东吴证券2022年8月金工定期报告发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报。因子在全体A股中多空对冲年化收益22.6%，年化波动8.8%，信息比率2.57，月度胜率78.4%，最大回撤7.64%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力优于传统动量因子。

核心要点

新动量因子绩效回顾
选股模型简介

报告信息

文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-东吴证券》
适合读者: 量化投资者金融工程师证券分析师
核心数据: 22.6%
2.57
78.4%
核心议题: 金融投资年化收益信息比率

常见问题

《东吴证券新动量因子绩效月报：年化收益22.6%，信息比率2.57》主要包含哪些内容?

东吴证券2022年8月金工定期报告发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报。因子在全体A股中多空对冲年化收益22.6%，年化波动8.8%，信息比率2.57，月度胜率78.4%，最大回撤7.64%。模型基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力优于传统动量因子。核心数据:22.6%;2.57;78.4%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2022 年,全文约 16.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融工程师、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化收益、信息比率等议题。