中国跨期限信用利差指数白皮书：银行借贷定价新基准

基于中国市场实际情况，构造跨期限信用利差指数，度量商业银行平均借贷成本。长端用商业银行普通债信用利差加权，短端用银行同业存单信用利差加权，为LIBOR转型后信贷定价提供新工具。

本报告由清华大学五道口金融学院发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 8.0。

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适合金融从业者、监管机构、研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。