中银国际“估值泡沫保护”高景气行业轮动策略，年化超额15.6%回撤仅11%

2022-10金融投资18📊 中银国际证券¥2

📄 文件全名: 《中银量化行业轮动系列（八）：“估值泡沫保护”的高景气行业轮动策略-中银国际》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理投资者
📊 核心数据: 15.6%
-11%
14.8%
🏷️ 核心议题: #金融投资#中银国际#轮动策略#年化超额

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报告摘要

本报告升级了盈利预期行业轮动模型，加入极端估值保护机制，使用分层聚类优选因子，年化超额收益15.6%，最大回撤-11%，风险收益较原版模型显著提升。

📋 核心要点(部分)

基于盈利预期的行业轮动理念
数据升级与因子构建
极端估值保护机制
策略回测表现
总结

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