基于Barra模型的基金持仓测算方法：国联证券金融工程专题

本报告深入研究国内A股机构化趋势，采用Lasso回归与二次规划测算基金股票持仓，并基于Barra模型正交化行业因子收益，实现基金行业分布动态测算。通过移动窗口回归与横截面排序，提升持仓变化响应速度，为投资者提供基金持仓分析的量化工具。

本报告由国联证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 17。

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适合基金投资者、金融分析师、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、Barra、模型等议题。